工作职责：

1. 负责基于奇异期权驱动的交易策略的研究，以及基于Black-Scholes的定价模型（PDE、MC等）和交易策略的迭代更新；
2. 负责新结构化产品的设计及相应定价模型或量化模型的研发；
3. 负责奇异期权交易参数的设定并盯市交易，构建并维护波动率曲面；
4. 协助开发并完善策略交易监控管理系统。

任职资格：

1．国内外知名高校硕士及以上学历，金融工程、数理统计、金融等相关专业背景，具有海外经验者优先；
2．具备VBA、C++、Python等主流编程能力，精通至少其中一种语言；熟悉关系型数据库SQL server，oracle等；
3．具备3年以上海外资产管理机构、券商或保险资管等机构投资经验，能够使用TAA-SAA的投研框架，有实盘业绩者优先；
4．熟悉境内外衍生品投资的发展历程和市场环境；
5．善于沟通、协调，具有较强的学习能力、抗压能力及团队合作意识。