1、负责股票交易算法相关策略的研究,涵盖但不限于深度学习和强化学习模型的构建,以及高频信号的挖掘;
2、利用深度学习模型对日内高频数据进行统计分析,以挖掘有效的特征和规律,并研发适用于算法交易的日内信号,以提升实盘算法的绩效;
3、持续追踪信号或者模型在实盘中的表现并进行优化,不断提升算法绩效。
1、全日制硕士及以上学历,统计、金融工程、数学、物理、计算机等相关专业优先;
2、2年及以上高频信号研究工作经验,熟悉Python、C++等一门或多门编程语言,具有扎实的数据分析、逻辑推理能力;有高频信号或者T0研究经验者优先;
3、熟悉机器学习相关理论,熟练掌握Pandas、Tensorflow/Pytorch等框架,理解RNN、LSTM、Trasformer等模型的原理,能快速构建各种网络并具有丰富的网络训练经验。有神经网络项目落地经验者优先;
4、有较强的编程能力和文献阅读能力及技术攻关能力,跟进领域内先进技术研究成果,并结合应用场景快速实验和调优;
5、有kaggle等比赛经验者优先,有国际顶级期刊或者会议论文发表经验者优先。