工作职责：

1. 负责利率、信用等固收类资产的研究，搭建并维护系统化的固收投研框架，输出配置观点与交易信号，支持投资经理把握市场机会、优化组合结构；
2. 开发并迭代适用于固收FoF的量化择时与增强策略，通过历史回测与实证分析验证策略有效性，推动研究成果向投资流程转化；
3. 跟踪宏观政策、资金面、期限结构等关键变量变化，结合量化方法识别市场状态切换与潜在风险；
4. 协助产品团队完成市场分析、数据整理及路演材料支持，参与内部策略讨论与投研体系建设。

任职资格：

1. 国内外知名高校硕士及以上学历，金融、经济、统计、数学等相关专业背景；
2. 2–3年买方或卖方固收研究经验，具备较成熟的利率/信用分析框架，对债券市场有深入理解；
3. 具备扎实的量化研究基础，能熟练运用Python等工具开展数据分析、策略回测与模型验证；
4. 对另类固收增强、固收衍生品策略有浓厚兴趣，学习能力强，逻辑清晰，具备将市场逻辑转化为可执行策略的能力；
5. 有固收量化模型、宏观因子策略或FoF配置研究经验者优先。