1、研究和开发用于金融时间序列预测和投资组合优化的新颖机器学习算法;
2、利用深度学习模型对日内高频数据进行统计分析,以挖掘有效的特征和规律。
1、国内外知名高校硕士及以上学历,计算机、统计学等相关专业2027年应届毕业生;
2、具有机器学习理论、优化和统计建模的专业知识,精通Python和数学计算(NumPy、SciPy、JAX)、深度学习框架经验,能够从研究论文实现新颖架构;
3、有日内高频数据和策略经验的优先,在AI/ML会议(NeurIPS、ICML、ICLR)或金融期刊上有强有力的研究记录和出版物优先;
4、诚信正直、锐意进取、担当敢为。